領(lǐng)先的金融技術(shù)公司 Murex 正在其交易和風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)中測(cè)試超級(jí)芯片架構(gòu)。

2008 年金融危機(jī)爆發(fā)后，風(fēng)險(xiǎn)管理法規(guī)日趨嚴(yán)格，巴黎交易和風(fēng)險(xiǎn)管理軟件公司 Murex 的量化研究主管 Pierre Spatz 預(yù)計(jì)銀行將把重點(diǎn)放在減少計(jì)算支出上。

為了實(shí)現(xiàn)性能和能效的最大化，Spatz 采用了 NVIDIA 的 CUDA 和 GPU 加速計(jì)算技術(shù)。

該公司的量化團(tuán)隊(duì)一直在尋求最新技術(shù)，并已開(kāi)始試用 NVIDIA Grace Hopper 超級(jí)芯片，以幫助客戶(hù)更好地定價(jià)和管理衍生品合約的信用與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

每天有 65 個(gè)國(guó)家的 60,000 多名用戶(hù)使用 Murex MX.3 平臺(tái)。該平臺(tái)能夠協(xié)助銀行、資產(chǎn)管理公司、養(yǎng)老基金和其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行各類(lèi)資產(chǎn)的交易、風(fēng)險(xiǎn)和操作。

借助由 Grace Hopper 驅(qū)動(dòng)的 MX.3 管理風(fēng)險(xiǎn)

金融機(jī)構(gòu)需要有高性能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，才能在大量數(shù)據(jù)上運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)模型，以便進(jìn)行定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算，并提供實(shí)時(shí)決策能力。

MX.3 適用范圍覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、BASEL 資本標(biāo)準(zhǔn)、交易賬簿的基本審查、x 估值調(diào)整（XVA）等。XVA 可用于與衍生品合約相關(guān)的各類(lèi)估值調(diào)整，如信用價(jià)值調(diào)整（CVA）、保證金價(jià)值調(diào)整、資金估值調(diào)整等。

Murex 目前正在MX.3平臺(tái)上測(cè)試將 Grace Hopper 用于 XVA 計(jì)算以及各類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)校準(zhǔn)、定價(jià)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)敏感度和損益計(jì)算。

Grace Hopper 在加快計(jì)算速度的同時(shí)，還降低了 Murex 平臺(tái)的功耗。

Spatz 表示：“在 CVA 等交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)工作負(fù)載方面，Grace Hopper 是最佳選擇，其利用異構(gòu)架構(gòu)將 CPU 和 GPU 計(jì)算以獨(dú)特的方式相結(jié)合。就風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算而言，Grace 處理器同時(shí)實(shí)現(xiàn)了最快的速度和極高的能效，讓綠色 IT 金融交易成為現(xiàn)實(shí)。”

Murex 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室注意到，在 MX.3 中運(yùn)行 XVA 工作負(fù)載時(shí)，與基于 CPU 的系統(tǒng)相比 Grace Hopper 的能耗可降低至其 1/4 ，性能則提高了 7 倍。

使用 Grace Hopper 為 MX.3 中的

外匯障礙期權(quán)定價(jià)

障礙期權(quán)是一種金融衍生工具，其收益取決于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格在期權(quán)合約有效期內(nèi)是否達(dá)到或越過(guò)指定閾值。為了給外匯（FX）障礙期權(quán)定價(jià)，Murex 使用了其旗艦產(chǎn)品和最新的隨機(jī)局部波動(dòng)率模型，并且注意到了它們?cè)?Grace Hopper 上運(yùn)行時(shí)的顯著性能提升。

定價(jià)評(píng)估通過(guò) 2D 偏微分方程執(zhí)行，在 Grace Hopper中基于 Arm 架構(gòu)的 NVIDIA Grace CPU 上進(jìn)行該評(píng)估更具成本效益。在 Grace Hopper 上使用 MX.3 對(duì)該衍生工具進(jìn)行定價(jià)的速度較 Intel 至強(qiáng) Gold 6148 提高了 2.3 倍。

NVIDIA Grace CPU 還能顯著提高外匯障礙期權(quán)測(cè)算時(shí)的能效（按每服務(wù)器瓦數(shù)計(jì)算），提升幅度高達(dá) 5 倍。

基于此，Murex 表示 NVIDIA 的下一代加速計(jì)算平臺(tái)正在推動(dòng)資本市場(chǎng)量化分析高性能計(jì)算的節(jié)能降本。