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分析了展期套期保值者頭寸的價(jià)值變化量，研究了展期套期保值的修正基差和基差風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)展期套期保值者頭寸價(jià)值變化量的分析，建立了展期套期保值模型，得出了展期套期保值的最優(yōu)套期保值比率和最小展期套期保值基差風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)用精算學(xué)中的分?jǐn)偡椒ǎo出對展期套期保值進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤調(diào)整的策略。
關(guān) 鍵 詞 展期；套期保值；分?jǐn)偅粍?dòng)態(tài)調(diào)整；展期基差
Abstract In this paper, we analyzed the change in the value of rolling hedger’s position and studied the basis of rolling hedge and basis risk. The rolling hedge model is estabilished based on the change in the value of rolling hedger’s position and drove out the optimal hedging ratio and the minimum rolling basis risk. The dynamic adjustment was discussed in the paper on the basis of the sharing idea from actuarial science.
Key words rolling; hedging; sharing; movable adjustment; rollover basis
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