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卡爾曼濾波的一些精華
濾波，就是從帶有干擾的信號中得到有用信號的準確估計值。濾波理論就是在對系統可觀測信號進行測量的基礎上，根據一定的濾波準則，采用某種統計量最優方法，對系統的狀態進行估計的理論和方法口-31。卡爾曼濾波（Kalman Filtering）理論是由卡爾曼（＆E．Kalman）于1960年提出的現代濾波理論［41。卡爾曼濾波方法是一種時域方法，對于具有高斯分布噪聲的線性系統，可以得到系統狀態的遞推最小均方差估計（Recursive Minimum Mean．Square Estimation， RMMSE）。卡爾曼濾波首先將現代控制理論中的狀態空間思想引入最優濾波理論，用狀態方程描述系統動態模型，用觀測方程描述系統觀測模型，并可處理時變系統，非平穩信號和多維信號。由于卡爾曼濾波采用遞推計算，因此非常適宜于用計算機來實現。卡爾曼濾波理論作為一種重要的最優估計理論被廣泛應用于各種動態數據處理中，尤其是GPS動態數據處理、慣性導航等。近十年來，卡爾曼濾波理論在GPS動態定位數據處理【5．9】以及INS／GPS組合系統導航計算［10．15］等領域得到了深入研究和廣泛應用。
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